Calculadora de sensibilidad de bonos
Estimá cómo podría variar el precio de un bono ante un movimiento de tasas utilizando duración modificada.
Duración convierte movimientos de tasas en una aproximación de precio.
Úsala para entender sensibilidad y escenarios, recordando que convexidad, crédito y liquidez también pueden influir.
Probá tus propios supuestos.
Modificá los campos y compará escenarios. El resultado es educativo y depende de los supuestos ingresados.
Datos del bono
¿Cómo se calcula?
Variación aproximada del precio (%) = − Duración modificada × Δ tasa
Por ejemplo, una duración modificada de 5 y un aumento de tasas de 100 pb (1%) producen una variación aproximada de −5%.
La duración es una aproximación lineal. Movimientos grandes de tasas, convexidad, spreads de crédito, liquidez, opciones embebidas y otros factores pueden hacer que el resultado real difiera.
El precio es solo una parte del análisis.
Usá nuestro checklist gratuito para revisar rendimiento, riesgo, plazo, liquidez y otras variables antes de analizar un bono.
Contenido educativo. Esta herramienta no constituye asesoría, recomendación de inversión ni estimación de precio garantizada.
El cálculo es un punto de partida. Evalúa cómo este resultado encaja con tus objetivos, plazo, liquidez y tolerancia al riesgo.
Hacer diagnóstico financiero